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麦当劳 · 2022年04月04日
为什么reduce tracking error会提高IR？
伯恩_品职助教 · 2022年04月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
信息比率（Information Ratio)：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。分母是active risk，而track error会造成active risk增加，所以既然能减少 track error 就会减少active risk，减少了IR的分母 自然增加了IR
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
