jacqie · 2022年04月04日
NO.PZ2020011303000150
问题如下：
In the last ten years, a bank has had losses (in millions of euros) of 4, 6, 12, 50, 70, 140, and 280. What is the bank’s loss component under the SMA?
选项：
解释：
In millions of euros, total losses for ten years are 562, losses greater than ten are 552, and losses greater than 100 are 420. The loss component is
7×56.2 + 7×55.2 + 5×42.0 = 989.8
为什么变成了989.8m？
李坏_品职助教 · 2022年04月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
根据讲义的公式，这里的X和Y和Z分别是：
X：过去10年的所有损失的平均数（平均到每年），也就是（4+6+12+50+70+140+280） / 10 = 562/710 = 56.2
Y：过去10年超过10欧元损失的平均数（平均到每年），是 （12+50+70+140+280）/ 10 = 55.2
Z:：过去10年超过100欧元的损失的平均数（平均到每年），是（140+280）/ 10 = 42，
所以最后就是7 * 56.2 + 7 * 55.2 + 5 * 42 = 989.8
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
