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700 · 2018年03月17日

Futures price是多少？谢谢，怎么求问一道题：NO.PZ2016082401000072 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

什么是wrong way risk?问一道题：NO.PZ2016082401000089 [ FRM I ]问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年03月17日

同学你好，在这种情况下，lease rate可以看成它的收益率q，所以F应该等于Se^(r-q)，即4。 或者你通过解析中来看，他过程写的更具体些。只有当F=4时，他的收益才等于0，也就是无套利。

700 · 2018年03月17日

那就是本来计算下来是无套利空间的对吗？

orange品职答疑助手 · 2018年03月17日

嗯对，这道题设置的有点问题，把过程弄清楚就OK啦

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无套利原则是低买高卖，我能知道应该卖期货卖现货，感觉A是对的,但为什么C错呢？麻烦老师一下

2019-04-05 00:14 1 · 回答

      为什么不正确?

2018-09-14 04:49 1 · 回答

     这道题如果直接拿4与4.1比可以吗？

2018-08-31 17:03 1 · 回答

     题库可以更新一下这种有问题的题目吗？

2018-08-18 16:45 1 · 回答