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700 · 2018年03月16日
什么是wrong way risk?问一道题:NO.PZ2016082401000089 [ FRM I ]问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月17日
Wrong-way risk是二级信用风险的考点,指的是风险敞口跟信用风险正相关的情况。例如CDS,在金融危机期间,对于购买CDS的人来说,由于违约事件的出现,导致其在CDS合约上是有收益的,但这种收益是由于金融危机导致的违约,因为金融环境较差,这种风险可能传递给CDS的对手方,导致对方的违约风险增加。用大白话说就是合同虽然赚得越来越多,但对方也越来越可能违约的风险。