嗨，从没放弃的小努力你好：
这里其实不太准确。
从convexity涨多跌少的角度理解，long option是增加convexity的，所以，long put option也是增加convexity。
从convexity代表现金流离散的程度理解，根据下面的公式，duration下降，则convexity也下降，long put optinoduration下降，所以convexity也下降。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
