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11726847 · 2018年03月16日

问一道题：NO.PZ2016082406000069 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

pay那端有疑问。pay interest之外还要pay ''MTM的变化，既然'mtm fall,那就是付出去一个interest和一个负的收益率。就应该是6.5%/2-2

为什么是6.5%/2+2% 问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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3 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年03月16日

同学你好，本题过程有误，pay的金额是应该为300million*(3.25%-2%)，我们会将其记录，谢谢指正

immortalk · 2018年04月09日

receive 2.25%, pay 1.25%, 答案不应该是Inflow 3m吗？

orange品职答疑助手 · 2018年04月10日

同学你说的是对的，本题答案错了

11726847 · 2018年03月16日

难得我搞对一次

orange品职答疑助手 · 2018年03月17日

加油 通过一定没问题 :-p

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NO.PZ2016082406000069 HelmBank hma a loof US300 million 6.5% per annum

2021-04-06 23:50 1 · 回答

老师现金流应该是收-支，2.25%-(3.25%-2%)，支浮动，因为跌了少给2%，感觉应该是这样吧

2020-10-19 15:59 1 · 回答

这里题目不是说helm支付的是6.5%加上mark to market的利率变动吗？可是为什么是6.5%/2-2%呢？为什么不是加呢

2020-05-12 22:15 1 · 回答

Net inflow of US12.0 million Net inflow of US3.0 million Net outflow of US12.0 million ANSWER: C Note ththis is a semiannupayment; henall annucoupon rates must vi2. Helmpays 300(6.5%/2−2%)300{(6.5\%/2-2\%)}300(6.5%/2−2%). In return, it gets 300(4.5%/2)300{(4.5\%/2)}300(4.5%/2). The net cash flow is 300×(3.25%−2.25%)=300×1%=3million300\times\left(3.25\%-2.25\%\right)=300\times1\%=3million300×(3.25%−2.25%)=300×1%=3million最终的现金流不应该是2.25%-1.25%吗？

2020-04-07 23:41 1 · 回答

您好 请问这样解答是否正确？感觉答案没有写资产减值的影响

2018-10-31 08:23 1 · 回答