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Tina · 2022年03月30日

P-value

  1. FRM I
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ202001080100001302

问题如下：

b. What is the p-value of the t-statistic of β\beta?

解释：

The range of the confidence interval is 2c∗se(β^)2c * se(\widehat\beta), where c is the critical value used to construct the 90% confidence interval (5% in each tail, so 1.645). The estimate of β^\widehat\beta is the midpoint of the confidence interval so 1.105.

Because μ^−1.645se(β^)=0.32\widehat\mu - 1.645se(\widehat\beta) = 0.32 and μ^+1.645se(β^)=1.89\widehat\mu + 1.645se(\widehat\beta) = 1.89, these can be solved for se(β^)=.477se(\widehat\beta) = .477. The t-stat is then β^/se(β^)=2.32\widehat\beta / se(\widehat\beta) = 2.32.

Finally, the two-sided p-value is2(1 - Φ( |t|)) = 2.06%, where Φ( . ) is the standard normal CDF function. This p-value confirms the rejection in the previous step because it is less than 10%.

老师，这个P-value是值怎么求的呢？
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2 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年03月31日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

p value可以通过查表求出

已知t-stat=2.32

该检验是一个双尾的检验，单尾value是0.0102，双尾则是0.0102*2=0.0204=2.04%

稍微有一点点误差但不影响判断。


----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Tina · 2022年03月31日

谢谢老师，解答得特别明白

DD仔_品职助教 · 2022年04月01日

嗨，努力学习的PZer你好：


加油~~>3<

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ202001080100001302问题如下Whis the p-value of the t-statistic of β\betaβ?The range of the confinintervis 2c∗se(β^)2c * se(\wihat\beta)2c∗se(β​), where c is the criticvalue useto construthe 90% confininterv(5% in eatail, so 1.645). The estimate of β^\wihat\betaβ​ is the mioint of the confinintervso 1.105. Because μ^−1.645se(β^)=0.32\wihat\mu - 1.645se(\wihat\bet= 0.32μ​−1.645se(β​)=0.32 anμ^+1.645se(β^)=1.89\wihat\mu + 1.645se(\wihat\bet= 1.89μ​+1.645se(β​)=1.89, these csolvefor se(β^)=.477se(\wihat\bet= .477se(β​)=.477. The t-stis then β^/se(β^)=2.32\wihat\beta / se(\wihat\bet= 2.32β​/se(β​)=2.32. Finally, the two-sip-value is2(1 - Φ( |t|)) = 2.06%, where Φ( . ) is the stanrnormC function. This p-value confirms the rejection in the previous step because it is less th10%.这个整个计算过程不理解，这是要算个啥

2022-05-03 07:28 1 · 回答

NO.PZ202001080100001302 没看懂第二个问题的答案，辛苦老师用中文一下，另外，这个计算是考试要求的么

2021-04-10 21:51 1 · 回答

估计值beta为什么是ci的mioint？

2020-02-15 23:59 1 · 回答