老师 为什么这里的第四种方法receive floating和pay floating 不需要像前面第二种方法一样加上roll over带来的影响啊 长期利率减去短期利率
pzqa015 · 2022年03月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
第二种情况总的收益是rusd(3)-rjpy(0.5)，因为每半年滚一次，借款利率一直是rjpy(0.5)，rusd(3)-rjpy(0.5)可以分解为（rusd(3)-rjpy(3)）-(rjpy(3)-rjpy(0.5))，公式后半部分rjpy(3)-rjpy(0.5)是roll over的影响。
第四种情况总的收益是rusd(0.5)-rjpy(0.5)，资产与负债都是每半年滚一次，所以，没有(rjpy(3)-rjpy(0.5))这个rollover的影响了。
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