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小蜜蜂jj1 · 2022年03月28日

老师这个用等式前面那部分能算出结果吗

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121801000094

问题如下：

An analyst gathers the following information:

Which security has the least amount of market risk?

选项：

A.

Security 1.

B.

Security 2.

C.

Security 3.

解释：

B  is correct.

Security 2 has the lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compared to Security 1 and 3 with beta values of 1.00 and 1.07, respectively.

这个，一直分不太清楚cov和



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1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年03月30日

嗨，爱思考的PZer你好：


可以算出来。只不过题目直接给了ρ ，再算一遍Cov然后再求beta就比较麻烦。Cov=ρ*Δmrk*Δi，公式带进去一化简就可以了。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2015121801000094问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.还是不太懂。能不能麻烦老师完整的讲一遍呢。谢谢

2024-11-12 08:51 2 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.这样最后算出来的收益率R也是最高的

2024-03-06 16:50 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.market risk 不是totrisk吗

2023-10-25 13:33 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.这种计算用的是那个公式

2023-08-30 16:01 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively. 解析中 0.93=�2��2��=(0.70)(20%)15% 这个公式beta的公式不应该是cov（1，2）/0.15的平方吗？为什么解析中会这样算的

2023-08-18 04:23 2 · 回答