B选项，为啥分散性更好呢，答案的解释找不到在原版书的依据
pzqa015 · 2022年03月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
fixed coupon bond portfolio与mary现在有的global equity portfolio的相关性数为-0.1，inflation linked bond portfolio与mary 现有的global equity portfolio的相关系数为0.1。如果相关系数等于1，则两个portfolio 正相关，如果相关系数等于0，两个portfolio不相关，如果相关系数等于-1，则两个portfolio 负相关，ρ从1到-1，相关系数逐渐下降，分散化效果越来越好。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
闫珅考试必过 · 2022年03月25日
但答案解释，firmB offer additional than A,可我觉得A是负的，B是正的，咋就Additional了呢