NO.PZ2016031202000028
问题如下：
The at-the-money European call option has one month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:
选项：
A.
less than zero
B.
equal to zero
C.
greater than zero
解释：
C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater than zero because of time value.
中文解析：
at the money的期权其内在价值为0，由于期权的价值等于内在价值+时间价值，内在价值为0，而期权还有1个月到期，意味着时间价值大于0，所以期权价值就是大于0的
这个看涨期权现在是无盈利的 一个月后不考虑underlying价格变动不应该有期权的时间磨损吗 hold看涨和时间的磨损不应该小于现在的价格吗
