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zoewong · 2022年03月23日

请问这个应用的公式在哪里？

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2018062016000067

问题如下：

The variances of Stock A and Stock B are 0.25 and 0.64 respectively, and the correlation between two securities is 0.09. What is the covariance of returns?

选项：

A.

0.036.

B.

0.0144.

C.

0.048.

解释：

A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036

在note上没有看到这个题应用的公式

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年03月24日

同学你好，

Covariance的公式如下。

用文字来描述更为清晰一些：

相关系数=协方差/ X的标准差乘以Y的标准差 →协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差

ps，Notes不是我们的授课资料，和原版书也有差异，不建议看。


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NO.PZ2018062016000067 问题如下 The variances of StoA anStoB are 0.25 an0.64 respectively, anthe correlation between two securities is 0.09. Whis the covarianof returns? A.0.036. B.0.0144. C.0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036 請問爲何要有個0.5次方，不是三個數直接相稱，我記得之前有道題是三個數直接相乘的，謝謝，

2022-10-20 01:54 1 · 回答

NO.PZ2018062016000067 0.0144. 0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036 Covariance, variance, stanrviation 他们到底是什么关系

2022-06-01 21:07 1 · 回答

0.0144. 0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036 不是相加吗  记得公式里面

2020-08-17 16:43 1 · 回答

0.0144. 0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036为什么不写开根号，而要写0.5次方，虽然意思都一样。但是我觉得开更号表达的关系更一目了然些，0.5次方，还要转个弯。

2020-08-14 21:43 1 · 回答