non parametric 估计的方法计算VaR

老师这是闪卡里的内容，圈出来的两句话不太理解，什么叫没有维度的诅咒？而且还是优点。

第二句话是指还能在和参数法放在一起考虑吗？

极值理论里面块最大值方法会丢失一些有用的数据，比如x2是比其他值都小，但是在这一块区域内是最大的，所以会损失掉一些有用的最大值极值的数据，这样理解对吗？

添加评论

已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2022年03月22日

同学你好，1、参数法有维度的诅咒，非参数法没有，所以是优点。维度的诅咒就是比如两个独立参数发生的概率各为1%，一起发生时才会有极端事件，那极端事件概率就是万分之一，如果有3个参数那就是百万分之一。也就是只要增加维度，用参数法就越难有极端事件发生，我们也就没有极端损失的数据了。非参数法没这个问题。

2、第二句话是指可以结合参数法一起度量风险，比如课上介绍的半参数法。

3、GEV在扎堆出现一堆很大的值的情况时会损失有用的数据。

我要回答关注问题