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410140980 · 2022年03月20日
老师基础班讲义79页表格计算VaR mapping a fixed income portfolio，用principal mapping计算，这个表格中的new zero value是用来计算什么的？
李坏_品职助教 · 2022年03月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
new zero value是old zero value乘以（1-Risk）之后的结果，就是考虑了每一年的风险之后的新的折现因子。
比如第一年的cash flow是110美元，110 * 0.9570 = 105.27美元（就是第一行最后一列的数）
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
