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cyncia · 2022年03月20日

a long volatility strategy is a convex strategy

alternatives的109页讲义和老师视频说:

long volatility等于long option?(为什么)

由于option有convext的特性 涨多跌少 所以volatiliy也是 右偏不对称

2 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


long一个call和一个普通?——抱歉,不是普通,是PUT,输入法输入错了,不过怪我没检查。对不起!


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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年03月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


long volatility等于long option?(为什么)——比如哈,long一个call和一个普通,结果就是涨和跌都赚钱,但是就怕不涨不跌。就意味着只要波动大,就挣钱。

由于option有convext的特性 涨多跌少 所以volatiliy也是 右偏不对称——你可以这么理解。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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