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Ruina · 2022年03月20日
哈喽老师~~
第322页，为什么interest rate 上升assets的market value 和liabilities 的market value都会下降？
那为什么assets的下降幅度比liabilities下降的快呀~~
谢谢老师 :)))
品职答疑小助手雍 · 2022年03月20日
同学你好，针对duration gap这个概念，其实就是把asset和liability都当成一个债券来看，利率上升时，asset和liability自然都是下降的。（这点不明白的话需要去看一级的债券课程，或者百度一下久期的含义。），而duration gap为正的意思就是asset的dollar duration比liability的大，这也就意味着asset的下降的比liability多。
