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星空冰淇淋 · 2022年03月20日

书后题R14,32题

题干写了assume no default losses occur为什么算四个excess return的时候要减掉expected loss?
2 个答案

pzqa015 · 2022年03月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


一般会更正的,但这个谁也说不准,同学按照正确的方法记忆就行。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年03月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题答案是错的

EXR=OAS*t-△spread*ED-POD*LGD

如果assuming no default,那么就没有第三项。

讲义181页例题跟这道题考察的是一个知识点,同学掌握讲义这道题吧。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

jiajia11 · 2022年03月22日

请问在这种情况下协会会更正吗?我看在官网二月底发布的勘误上没有包含这道题。

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