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旅人祈愿 · 2022年03月19日
用考虑了整合程度theta得出来的RP算E(R)时，beta用哪个？
笛子_品职助教 · 2022年03月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
基于ST模型，在计算RP的时候，涉及到beta（i，GM）。
但是计算expected rerun的时候，
expected return = domestic Rf + ST模型计算出来的RP + liquidity premium
从以上计算看出，计算expected return，并不需要乘以BETA，不涉及BETA。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
笛子_品职助教 · 2022年03月21日
beta使用
指本国资产价格变动相对全球市场的的敏感度
基础讲义151-156页
