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unique · 2022年03月15日
在讲到swap的Active 管理时，老师提到，当认为未来利率下降时，要增加duration，也就是增加hedge ratio。请问如何理解这句话的含义？ 这里的逻辑推导是什么？
pzqa015 · 2022年03月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
看看这个图吧，如果没看懂再继续追问，long fixed swap与Long futures效果一样。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
