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麦当劳 · 2022年03月15日
想confirm一个知识点：以这道例题为例，因为是level的改变，所以算Price change的时候直接用整个portfolio的duration和convexity算就可以了。但是如果是shift或者curvature的改变，就要按每个point的duration和convexity加权平均算了吧？
pzqa015 · 2022年03月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的
一般说到Level改变，指的是收益率曲线平行移动，那么可以用portfolio duration来计算，如果是非平行移动，也就是shift或者curvature改变，就要分别计算各个关键点利率变动对债券value的影响，然后加总△value得到的是portfolio value的变化。
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