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Ruina · 2022年03月14日

The Term Structure of Expected Liquidity (Example 7.3) P204

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

哈喽老师~~请问图中紫色框框，为什么第8年的TSCLGC还是3.96呀~~谢谢


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李坏_品职助教 · 2022年03月14日

嗨，努力学习的PZer你好：


TSLGC产生变化的原因是：当期的TSECCF无法满足当期的TSECF了。


你看第八年的TSECCF+TSECF是大于0的，所以不需要再去卖债券了，所以TSLGC依然是上一期的累计值。后面也一样，保持不变。



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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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