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凉茶325 · 2022年03月13日
老师为什么是资产端的上升的更多一些的呀 明明是liability的BPV更大一些呀？
pzqa015 · 2022年03月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这句话的意思是说，本身BPVA＜BPVL。
那么通过long futures后，新的资产BPV为BPVA+BPVfutures，它是大于BPVA的，所以，在利率下降时，BPVA+futures的上涨幅度是比BPVA要大的，这样原来BPVA与BPVL之间的差就被缩小了，也就是原来underfunded的状态被改善了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
