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jiajia11 · 2022年03月13日

Reading 13课后题12题 MBS用effective duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income

为什么MBS要用effective duration测量呢？是因为有prepayment的情况所以cash flow时间不能确定吗？不太记得基础班课上哪里讲这个部分，谢谢！

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1 个答案

pzqa015 · 2022年03月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：


MBS与callable bond类似，都是含权的债券，所以要用effective duration来衡量利率对价格的敏感程度，这是一级固收的知识点。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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