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dognmnm · 2022年03月11日
这地方也有点怪, 第二个表述说把风险拆成一个一个小快, 这也跟基础班说的不一样, 基础班是说要把风险跟收益都考虑, 使边际风险下的超额收益都相等, 没说把风险拆成小块
郭静_品职助教 · 2022年03月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
风险预算主要解决需要承担的风险类型，承担的总风险是多少，以及每种风险类型的配比问题，以达到最优的风险安排。比如说投资公司决定总共可以承担的风险为100万的损失，然后再把这100万分别分配给固定收益部门10万，外汇部门30万，股票部门60万的配比，分配的这个过程就是 risk budgeting。这不就是把总风险拆成一块一块一样吗？
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
