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shirleygong2016 · 2022年03月11日
这个李老师说 price是lognormal return是normal的分布。
return不是 pt/pt-1 -1吗？为什么是r=Log（pt/pt-1）
李坏_品职助教 · 2022年03月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里return = ln(Pt/Pt-1)是对数收益率，一般在金融衍生品估值的时候使用对数收益率便于数学推导。当p服从lognormal的时候，那么ln P就服从正态分布了，lnPt - lnPt-1 = ln(Pt / Pt-1)，所以return也就服从正态分布。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
shirleygong2016 · 2022年03月14日
就是完全需要的解释！太感谢了。。。。。！！！！
