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Marina_0122 · 2022年03月03日

请问在哪里暗示了global macro strategy也是right-tail skewness?

NO.PZ2021060201000010

问题如下:

Liu is Johnson’customer,he want to add hedge fund to her portfolio, she is particularly interested in opportunistic hedge fund strategies. Liu states that he prefers opportunistic hedge fund strategies with high leverage, high liquidity, and exhibit right-tail skewness.

Which opportunistic hedge fund strategy meets Liu’s preferences?

选项:

A.

Only global macro

B.

Only managed futures

C.

Both global macro and managed futures

解释:

C is correct.


C是正确的。 Liu表示,他更喜欢使用高杠杆、高流动性和右尾偏斜的 opportunistic hedge fund strategies。 两种最常见的 opportunistic hedge fund strategies是global macro and managed futures。 global macro and managed futures都具有高度流动性。 此外,managed futures的回报通常在市场压力时期表现出正的右尾偏度,而global macro在这种压力时期实现了类似的多样化,但结果更加heterogeneous outcomes(多样化)。global macro and managed futures也可以使用高杠杆,要么通过使用嵌入高杠杆的期货合约,要么通过积极使用期权,这增加了杠杆和正凸性的自然元素。

A 和 B 是错误的,因为global macro和managed futures都可以提供Liu在机会主义对冲基金策略中寻求的三个特征。



PS:global macro的右偏效果不明显,但是也有,但是和 managed futures的直接就是右偏不同,global macro 是因为在市场萧条时期的的多样化的表现(和实现萧条时其它资产都是左偏的不同)展示的右偏。这里看起来有些复杂,不要记混。原版书是这么解释的,我们答题也只能这个角度出发。

请问在哪里暗示了global macro strategy也是right-tail skewness?

2 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年03月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


原版书39页,这段话中,描述在市场萧条时期依然能表现出色

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

hyi725 · 2023年05月07日

right tail skewness其实指的是什么意思。。

伯恩_品职助教 · 2023年05月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


right tail skewness其实指的是什么意思。。——就是指右偏,和Positive Skewness差不多,程度上稍微低一点而已

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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NO.PZ2021060201000010 问题如下 Liu is Johnson’customer,he want to a hee funto her portfolio, she is particularlyinterestein opportunistic hee funstrategies. Liu states thhe prefersopportunistic hee funstrategies with high leverage, highliquity, anexhibit right-tail skewness.Whiopportunistic hee funstrategy meets Liu’spreferences? A.Only globmacro B.Only managefutures C.Both globmacro anmanagefutures C is correct.C是正确的。 Liu表示,他更喜欢使用高杠杆、高流动性和右偏斜的 opportunistic hee funstrategies。 两种最常见的 opportunistic hee funstrategies是globmacro anmanagefutures。 globmacro anmanagefutures都具有高度流动性。 此外,managefutures的回报通常在市场压力时期表现出正的右尾偏度,而globmacro在这种压力时期实现了类似的多样化,但结果更加heterogeneous outcomes(多样化)。globmacro anmanagefutures也可以使用高杠杆,要么通过使用嵌入高杠杆的期货合约,要么通过积极使用期权,这增加了杠杆和正凸性的自然元素。A 和 B 是错误的,因为globmacro和managefutures都可以提供Liu在机会主义对冲基金策略中寻求的三个特征。PSglobmacro的右偏效果不明显,但是也有,但是和 managefutures的直接就是右偏不同,globmacro 是因为在市场萧条时期的的多样化的表现(和实现萧条时其它资产都是左偏的不同)展示的右偏。这里看起来有些复杂,不要记混。原版书是这么的,我们答题也只能这个角度出发。 老师在比较managefutures 和 GlobMarStrategies提到前者收益右偏,但后者没有明显的Skewness。题目的正确答案应该如何理解?

2024-03-13 07:07 2 · 回答

NO.PZ2021060201000010 问题如下 Liu is Johnson’customer,he want to a hee funto her portfolio, she is particularlyinterestein opportunistic hee funstrategies. Liu states thhe prefersopportunistic hee funstrategies with high leverage, highliquity, anexhibit right-tail skewness.Whiopportunistic hee funstrategy meets Liu’spreferences? A.Only globmacro B.Only managefutures C.Both globmacro anmanagefutures C is correct.C是正确的。 Liu表示,他更喜欢使用高杠杆、高流动性和右偏斜的 opportunistic hee funstrategies。 两种最常见的 opportunistic hee funstrategies是globmacro anmanagefutures。 globmacro anmanagefutures都具有高度流动性。 此外,managefutures的回报通常在市场压力时期表现出正的右尾偏度,而globmacro在这种压力时期实现了类似的多样化,但结果更加heterogeneous outcomes(多样化)。globmacro anmanagefutures也可以使用高杠杆,要么通过使用嵌入高杠杆的期货合约,要么通过积极使用期权,这增加了杠杆和正凸性的自然元素。A 和 B 是错误的,因为globmacro和managefutures都可以提供Liu在机会主义对冲基金策略中寻求的三个特征。PSglobmacro的右偏效果不明显,但是也有,但是和 managefutures的直接就是右偏不同,globmacro 是因为在市场萧条时期的的多样化的表现(和实现萧条时其它资产都是左偏的不同)展示的右偏。这里看起来有些复杂,不要记混。原版书是这么的,我们答题也只能这个角度出发。 请问在哪里提到Globmacro strategy是high leverage呢?感觉应该leverage程度比managefutures少很多。

2024-01-18 16:00 1 · 回答

NO.PZ2021060201000010 问题如下 Liu is Johnson’customer,he want to a hee funto her portfolio, she is particularlyinterestein opportunistic hee funstrategies. Liu states thhe prefersopportunistic hee funstrategies with high leverage, highliquity, anexhibit right-tail skewness.Whiopportunistic hee funstrategy meets Liu’spreferences? A.Only globmacro B.Only managefutures C.Both globmacro anmanagefutures C is correct.C是正确的。 Liu表示,他更喜欢使用高杠杆、高流动性和右偏斜的 opportunistic hee funstrategies。 两种最常见的 opportunistic hee funstrategies是globmacro anmanagefutures。 globmacro anmanagefutures都具有高度流动性。 此外,managefutures的回报通常在市场压力时期表现出正的右尾偏度,而globmacro在这种压力时期实现了类似的多样化,但结果更加heterogeneous outcomes(多样化)。globmacro anmanagefutures也可以使用高杠杆,要么通过使用嵌入高杠杆的期货合约,要么通过积极使用期权,这增加了杠杆和正凸性的自然元素。A 和 B 是错误的,因为globmacro和managefutures都可以提供Liu在机会主义对冲基金策略中寻求的三个特征。PSglobmacro的右偏效果不明显,但是也有,但是和 managefutures的直接就是右偏不同,globmacro 是因为在市场萧条时期的的多样化的表现(和实现萧条时其它资产都是左偏的不同)展示的右偏。这里看起来有些复杂,不要记混。原版书是这么的,我们答题也只能这个角度出发。 如何理解globmacro是右偏的策略?可以理解managefutures是右偏因为大部分交易的是期权,亏损是有限的但是收益是无限的。

2023-10-05 10:46 1 · 回答

NO.PZ2021060201000010 问题如下 Liu is Johnson’customer,he want to a hee funto her portfolio, she is particularlyinterestein opportunistic hee funstrategies. Liu states thhe prefersopportunistic hee funstrategies with high leverage, highliquity, anexhibit right-tail skewness.Whiopportunistic hee funstrategy meets Liu’spreferences? A.Only globmacro B.Only managefutures C.Both globmacro anmanagefutures C is correct.C是正确的。 Liu表示,他更喜欢使用高杠杆、高流动性和右尾偏斜的 opportunistic hee funstrategies。 两种最常见的 opportunistic hee funstrategies是globmacro anmanagefutures。 globmacro anmanagefutures都具有高度流动性。 此外,managefutures的回报通常在市场压力时期表现出正的右尾偏度,而globmacro在这种压力时期实现了类似的多样化,但结果更加heterogeneous outcomes(多样化)。globmacro anmanagefutures也可以使用高杠杆,要么通过使用嵌入高杠杆的期货合约,要么通过积极使用期权,这增加了杠杆和正凸性的自然元素。A 和 B 是错误的,因为globmacro和managefutures都可以提供Liu在机会主义对冲基金策略中寻求的三个特征。PSglobmacro的右偏效果不明显,但是也有,但是和 managefutures的直接就是右偏不同,globmacro 是因为在市场萧条时期的的多样化的表现(和实现萧条时其它资产都是左偏的不同)展示的右偏。这里看起来有些复杂,不要记混。原版书是这么的,我们答题也只能这个角度出发。 老师请问,“globmacro在这种压力时期实现了类似的多样化,但结果更加heterogeneous outcomes(多样化)”吗?可以举例一下结果更加heterogeneous outcomes(多样化)”吗? 到底是什么意思

2023-06-05 22:55 1 · 回答

NO.PZ2021060201000010 问题如下 Liu is Johnson’customer,he want to a hee funto her portfolio, she is particularlyinterestein opportunistic hee funstrategies. Liu states thhe prefersopportunistic hee funstrategies with high leverage, highliquity, anexhibit right-tail skewness.Whiopportunistic hee funstrategy meets Liu’spreferences? A.Only globmacro B.Only managefutures C.Both globmacro anmanagefutures C is correct.C是正确的。 Liu表示,他更喜欢使用高杠杆、高流动性和右尾偏斜的 opportunistic hee funstrategies。 两种最常见的 opportunistic hee funstrategies是globmacro anmanagefutures。 globmacro anmanagefutures都具有高度流动性。 此外,managefutures的回报通常在市场压力时期表现出正的右尾偏度,而globmacro在这种压力时期实现了类似的多样化,但结果更加heterogeneous outcomes(多样化)。globmacro anmanagefutures也可以使用高杠杆,要么通过使用嵌入高杠杆的期货合约,要么通过积极使用期权,这增加了杠杆和正凸性的自然元素。A 和 B 是错误的,因为globmacro和managefutures都可以提供Liu在机会主义对冲基金策略中寻求的三个特征。PSglobmacro的右偏效果不明显,但是也有,但是和 managefutures的直接就是右偏不同,globmacro 是因为在市场萧条时期的的多样化的表现(和实现萧条时其它资产都是左偏的不同)展示的右偏。这里看起来有些复杂,不要记混。原版书是这么的,我们答题也只能这个角度出发。 如题

2023-03-20 22:02 2 · 回答