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moon · 2022年03月02日

问题

multi liability的投资策略下面derivative overlay策略,为什么用增加future头寸

1 个答案

pzqa015 · 2022年03月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为long futures与receive fixed,pay float swap,都等价借钱买入债券,头寸的净的久期是增加了的,这里当成常识记住吧。

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