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小乔 · 2022年03月02日

另类课程 讲义p106 这段话怎么理解?

另类课程 讲义p106

请教老师

“shorter-dated options will exhibit more delta sensitivity to price change."

这怎么理解呢?


gama 什么时候最大?到期日也会影响gama的大小吗?




1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年03月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


“shorter-dated options will exhibit more delta sensitivity to price change."

这怎么理解呢?


gama 什么时候最大?到期日也会影响gama的大小吗?——是的,如果快到期了,特别是at the money的时候,这种情况,delta要么1要么-1,变化极大,所以gamma变化很大,但是如果距离到期日比较远,最后到底是in 还是out the money就不好说了,所以gamma相对变化会小一些。

衍生品里会比较详细的学习这块,同学在衍生品中学再次碰到。

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