另类课程 讲义p106
请教老师
“shorter-dated options will exhibit more delta sensitivity to price change."
这怎么理解呢?
gama 什么时候最大?到期日也会影响gama的大小吗?
伯恩_品职助教 · 2022年03月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
“shorter-dated options will exhibit more delta sensitivity to price change."
这怎么理解呢?
gama 什么时候最大?到期日也会影响gama的大小吗?——是的,如果快到期了,特别是at the money的时候,这种情况,delta要么1要么-1,变化极大,所以gamma变化很大,但是如果距离到期日比较远,最后到底是in 还是out the money就不好说了,所以gamma相对变化会小一些。
衍生品里会比较详细的学习这块,同学在衍生品中学再次碰到。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!