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Freya · 2022年03月02日
第三种情况PURCHASE下面为什么没有ROLLING（和借一年固定GBP投90天浮动MXN那个例题是一种scenario），RETURN下面为什么没有同一条YOELD CURVE长短期浮动利率的利差，原理应该是和第二种一样只是方向相反。按照何老师原话，既赚了两种货币间的利差，又赚了同一条yield curve上不同期限的利差
pzqa015 · 2022年03月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
你理解的没错
应该加上投资的float 债券的长短期的利差，这也是additional profit。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
