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410140980 · 2022年03月02日
老师请教一下autocorrelation 滞后两项最高，这个是指均值回归最高还是趋势最高？
李坏_品职助教 · 2022年03月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个是说St和St-2之间的correlation是最高的，根据第一段话，均值回归越强，自相关系数越低。反过来，autocorrelation越高，说明均值回归越弱（趋势越强）
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
