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葵小希 · 2022年03月01日

我计算的结果和答案给的都不一样耶，请问下老师是哪里错了呢

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2018070201000043

问题如下：

What is the correlation between the two securities if the standard deviation of the portfolio is 27%?

选项：

A.

-1

B.

0

C.

+1

解释：

C is correct.

We can use the method of exclusion to calculate when  ρ=1, ω1σ1+ω2σ2=0.4*0.3+0.6*0.25=0.27


我画框框的是我的计算过程，请老师详细给我讲解下哈

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2 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年03月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


你要计算出来结果之后，再开根号，而不是每一项都分别开，这样算出来结果肯定不一样呀。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Kiko_品职助教 · 2022年03月01日

嗨，努力学习的PZer你好：


公式记错了哈~

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2018070201000043 问题如下 Whis the correlation between the two securities if the stanrviation of the portfolio is 27%? A.-1 B.0 C.+1 C is correct.We cuse the methoof exclusion to calculate when ρ=1, ω1σ1+ω2σ2=0.4*0.3+0.6*0.25=0.27 为什么不是用这个公式计算呀？

2024-06-25 19:43 1 · 回答

NO.PZ2018070201000043 问题如下 Whis the correlation between the two securities if the stanrviation of the portfolio is 27%? A.-1 B.0 C.+1 C is correct.We cuse the methoof exclusion to calculate when ρ=1, ω1σ1+ω2σ2=0.4*0.3+0.6*0.25=0.27 老师，我算出来的是这个？我这个哪里错了？请问解析那个是怎么退出来的

2023-12-06 11:54 1 · 回答

NO.PZ2018070201000043 问题如下 Whis the correlation between the two securities if the stanrviation of the portfolio is 27%? A.-1 B.0 C.+1 C is correct.We cuse the methoof exclusion to calculate when ρ=1, ω1σ1+ω2σ2=0.4*0.3+0.6*0.25=0.27 如上

2023-05-02 12:41 1 · 回答

NO.PZ2018070201000043 就问组合标准等于%27什么条件都不给问correlation是多少？？？？？我什么都看不到0，4～0，3～这些数据答案解析里面的数据怎么来的？？？？？？

2021-02-08 12:44 2 · 回答