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shirley_hd · 2018年03月12日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
为什么这里假设相关系数为1呢？是否只有rf资产和portfolio假设相关系数为0，其他的都是假设为1？
PatrickPeng · 2018年03月12日
我觉得是因为这两个portfolio都是由ABCD这四个资产组成的，只不过权重不一样而已。所以两个portfolio之间的相关系数应该是非常大的，基本可以认为是1吧
请问，求组合的标准差难道不是开根号的那个公式，能这样直接用权重的？？？
