先上图
我的疑惑点有以下几个：
1、讲义页来看，surplus return = △surplus / asset；例题页来看，surplus return = △ surplus。 难道说这里区别只是到底在算$还是%的话…… 可我试算了一下，surplus return = △surplus / asset = 3/100 = 3%
2、以前算variance的时候，公式里的weight都用的是%，这次这里用的是$，这个公式还可以这么用吗？另外就是，如果抛开这道题，我就是想算weight（%），那是 100/（100+50）和50/150这么看待这个 portfolio=A-L 吗，还是 100/（100-50）呢？
3、从例题页来看，最后算的VAR是$形式对吧。那是否应该等于%形式算完的return和variance后VAR（%）*50呢？但我算完是不等的。
按照全程用%格式计算的话，surplus return=3%，
（1）若asset weight=100/150的话
surplus standard deviation= 5%， surplus VAR（%）= 4.68%，surplus VAR（$）= 4.68%*50m= 2.34 m
（2）若asset weight = 100/50的话
surplus standard deviation= 20%， surplus VAR（%）= 29.40%，surplus VAR（$）= 29.40%*50m= 14.70 m
又都和答案的8.515m对不上……
所以我大为困惑
