嗨，爱思考的PZer你好：
不是Long会使convexity变大，是long option（不论是call option还是put option）会使convexity变大，这个结论要记住。
原因如下：一是long option与convexity一样，都有涨多跌少的优良特性；二是long call option和put option的曲线都是convexity的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
