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Ryan · 2022年02月26日
如果Asset的AUM是100M，其中70% Equity，20% alternative,10%是FI； FI的duration是5.65； 可以用来cover liability 的 Asset的BPV是 100M*0.1*5.65 *bps吗？
pzqa015 · 2022年02月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
没错
如果题目没有特殊说明，通常情况下，我们假定Equity、Alternative的duration=0，所以，只用债券的MV和duration来计算asset BPV。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
