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王熊熊🍯 · 2022年02月26日
这个例题，我想问下 求BPV的时候 duration的符号到底是正还是负的，题目给的modified duration是正的，公式里是-D，所以正负怎么写？还有就是MV，5年期的是short，那是不是应该把-362.8代入公式算啊？
pzqa015 · 2022年02月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
BPV的公式是：-MD*MV*1bp。MD是要带入负值进行计算的。
那么Long 2Y的BPV：-（-1.88）*150*1bp=28200
long 10Y的BPV：-（-9）*150*1bp=13500
short 5Y的BPV：-（-4.5）*（-362.8）*1bp=-163260
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
