超级丹 · 2022年02月23日

固收中DB案例

问个问题，为什么ABO的久期比PBO还要长？（其他条件相同），ABO假设退休时按照现在的工资水平，负债更小，不是应该久期更短吗？

，5.76是干什么用的？

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pzqa015 · 2022年02月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：

二者久期大小没有任何规律。三级考到养老金这里，一般是已知久期，让计算BPV。不用比较二者久期孰大孰小的问题。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pzqa015 · 2022年02月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：

是ABO的金额可能会比PBO小，但不一定久期就比它短，二者的大小是根据题目已知的ABO和PBO的值计算出来的。

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努力的时光都是限量版，加油！

超级丹 · 2022年02月25日

我想问的是是否有这个规律，其他条件都相同的条件下，ABO比PBO的久期长？为什么？