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moon · 2022年02月22日

问题

为什么 positive roll yield要鼓励hedge,讲义76页

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年02月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

roll yield可以理解为签订远期合约给我们带来的好处,当然这个好处是有正有负的,负的情况就是roll yield带来了成本。

所以当有positive roll yield,则意味着签订远期合约对冲对我们有好处,而咱们签远期合约就是对冲外汇风险的,所以说positive roll yield是鼓励对冲的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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