老师您好
在BLM里强调了分散化更好，我理解到的层面是，BLM在反向最优里面加入了基金经理个人的观点，然后这个观点我理解是只调整了对expected return的看法而已，怎么还涉及到了分散化呢？是对portfolio也调整了吗？？？
郭静_品职助教 · 2022年02月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
BL或者reverse optimization的方法都是基于一组optimal weights进行最优化的。这组权重来自于各个资产的市值权重。相当于各个资产都投了一些。或者说这两种方法的资产配置起点都是market portfolio。所以这两种方法都会“lead to well-diversified asset allocation”。这也是这两种方法相对于传统MVO方法的优点。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
加油学习 · 2022年02月25日
老师您每个回答都能精准的get到我模糊的点，好厉害哦~