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Ronnie YIN · 2018年03月11日

Fixed Income讲义P146例题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

P146页例题，请问老师，如果题目中的假设改为 annual coupons of one-year libor+ 30 Bp..那个第一问的结果是不是就不是100？换句话说，如果浮动利率债券的coupon是Libor+spread, 那么折现率是用Libor还是Libor+spread?

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月11日

你好童鞋，首先明确一点，折现率和票息率不是一个东西，且没有半毛钱关系。其次，只要是浮动利率债券，每个reset 时点的价格都是100.


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