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加油学习 · 2022年02月21日

optimal use of risk

老师您好


我没get 到这两种方法有啥区别,和老师说,optimal是对risk parity的优化 优化的是哪儿?



1 个答案

郭静_品职助教 · 2022年02月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


risk parity只考虑了风险,而optimal既考虑了风险也考虑了收益,

公式表示是Excess return i/MCTR i = Excess return j/MCTR j时是最优组合,分子是return,分母是风险,比risk parity考虑的更全面。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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