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加油学习 · 2022年02月20日
老师您好
这里不管是正向还是反向，都是一组数据吧，不会因为是反向了之后，数字发生变化吧？
比如：正向的时候expected return是5%，同一组数据反向最优之后expected return还是5%吧？
郭静_品职助教 · 2022年02月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的，对于组合的Expected Return，可以认为是拍脑袋拍出来的一个数，比方说我们跟投资经理说希望组合预期收益率是5%。这个值跟采用正向最优化还是反向最优化没有什么关系，不会因为方法不同组合预期收益率就不同。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
