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daiwin18 · 2022年02月20日
这道题是求bond的forwad price,为何不能套用 bond futures 的公式，区别在于FP+AI(t)往前折现，但是这道题的答案没有考虑到FP时的AI。
Lucky_品职助教 · 2022年02月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
本题考查fixed income forward的期初定价，forward与futures对比，没有逐日盯市，也没有确定的交割券，所以定价方式是不同的。
下图是基础班中关于两者定价的部分，如果对基础知识不理解，可以把这一节视频再听一下~
本题在mock题讲解视频中有详细讲解，同学可以找到对应视频听一下老师讲解~
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
