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旅人祈愿 · 2022年02月20日
何老师说writing payer swaption collar损失是unlimited，但我觉得如果把原本的L、A portfolio合并来看，有个negative duration gap，R上升是有surplus的，这里损失其实可以用surplus刚好抵扣（duration matching）。所以从组合角度看，swaption collar实际上与swap相比就是承担r在下降时的部分损失，从而获得当r上升时的部分收益。可以这样理解吗
pzqa015 · 2022年02月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
可以的
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
