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moon · 2022年02月20日
课上老师说组合里面有equity，再加入alternative，可以降低beta，但是无法降低variance？ 为什么呢
伯恩_品职助教 · 2022年02月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
降低β是因为相关性低（一些HF本身就β很低，甚至没有，比如EMN），这个好理解，为啥会无法降低variance，打个比方，买了一个股票涨了10%，alternative跌了8%，确实对冲了β，但是对应的波动还是很大是不是？所以无法降低variance
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
