问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
为什么a选项不对呢？risky asset的return是10.6，camp算出的equilibrium return是10.94，明明是小于的，为什么不选a啊
如何理解C不满足系统性风险的buchang补偿？
三个数据能算出来，但是从哪看出10.6%是forecast的，根据CAPM算出来的E（R）不是合理收益率吗，不应该拿它做标杆比较吗，还有三个数据之间是什么关系
答案A和答案C的意思应该是一样的啊，A是说预测的预期收益率小于用CAPM算出来的合理收益率，所以short；C是说预测的预期收益率不够补偿系统性风险，所以short。为什么选C不能选A？
已经计算得出CAPM合理收益率10.94 预计收益10.6，overvalue，asset应该被卖。可是怎么理解C中的not suffient to compensate β？
这道题为什么要算10.94%这个数？
