reading 14课后题21题

嗨，爱思考的PZer你好：

10.67乘的是0.015，这样得到的结果时0.16，由于Var的单位要与μ相同，μ是利率，单位是%，所以得到的Var 0.16的单位也是%，所以是0.16%，这里不要把1.5%当成1.5%，它代表的是利率波动率，转换成0.015进行计算。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，从没放弃的小努力你好：

是16Bp，原因如下：

Var的单位与均值μ一样，在利率Var这里，△y的均值为0，即μ=0

那么5%的daily Var=-1.65*σdaily

这道题已知σdaily=1.5%，让计算1%概率下的monthly Var

结果为：-1.5%*21^(1/2)*2.33=-0.16%

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努力的时光都是限量版，加油！