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玛卡巴卡 · 2022年02月19日
为什么求风险的公式最后要加一个代表return的一塔呢？好像不是一个维度
源_品职助教 · 2022年02月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
y原意是预计的unexpected return。
这是站在0时刻的角度预计的，是一个随机变量。它的均值E(y)=0
那么E(y)的方差就是（y-E(y)）^2的期望=y^2的期望。
实务中，用y^2代替y^2的期望，这就是方差波动的概念。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
源_品职助教 · 2022年02月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
没有一个代表return的项目哦。讲义里公式最后一项是vi^2，这是代表残差项的平方哦。
