二级Financial 原版书课后题 R12 第11题
a和c两个选项为什么是错误的？
袁园_品职助教 · 2022年02月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
A 是说 T 银行的交易活动比 N 银行的风险更大，是想用表格第一行数据比较
- 但是不同银行之间用 VaR 来比较风险大小，是不可比的 "VaR is not as useful for assessing risk-taking activities between different companies.
C选项说，VaR比duration更能衡量interest rate risk。这个其实是我们在固收里面的学的知识，interest rate risk是用duration衡量的，所以C不对。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！