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moon · 2022年02月19日

FI

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请老师能讲下这道题怎么做？另类的 P144 不太明白讲义解释，为什么是short 策略，negative VIX所以short volatility exposure，看懵了

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1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年02月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学，如果volatility变大，为了挣钱是不是应该做多，如果volatility变小，为了挣钱是不是应该做空。同理negative VIX所以short volatility exposure

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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